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19家系统重要性银行哪些资本压力大?

2021-10-20 11:48:51      来源:21世纪经济报道
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期待已久的系统重要性银行首期名单正式发布,共19家,较之前外界预期的30家减少近1/3。

10月15日,央行、银保监会在官网正式宣布,基于2020年数据,两部委共同评估认定了19家国内系统重要性银行,包括6家国有大行、9家股份行和4家城商行,无农商行入选。

19家系统重要性银行按系统重要性得分从低到高分为五组:第一组8家,包括平安银行(19.310, -0.26, -1.33%)、光大银行(3.460, 0.01, 0.29%)、华夏银行(5.640, -0.01, -0.18%)、广发银行、宁波银行(36.920, -0.57, -1.52%)、上海银行(7.420, -0.01, -0.13%)、江苏银行(6.060, -0.06, -0.98%)、北京银行(4.430, -0.01, -0.23%);第二组4家,包括浦发银行(9.020, 0.01, 0.11%)、中信银行(4.600, -0.01, -0.22%)、民生银行(3.910, -0.01, -0.26%)、邮储银行(5.300, -0.01, -0.19%);第三组3家,包括交通银行(4.530, 0.00, 0.00%)、招商银行(52.700, -0.18, -0.34%)、兴业银行(19.190, -0.04, -0.21%);第四组4家,包括工商银行(4.700, -0.02, -0.42%)、中国银行(3.060, 0.00, 0.00%)、建设银行(6.010, -0.03, -0.50%)、农业银行(2.950, 0.00, 0.00%);第五组暂无银行进入。

与系统重要性银行名单一同发布的还有《系统重要性银行附加监管规定(试行)》(下称《规定》),正式规定与此前征求意见稿主要内容未发生变化。即,一至五组银行附加资本要求分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%,附加杠杆率分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。

哪些银行资本压力大?

21世纪经济报道记者据上述19家银行披露的截至二季度末的资本充足率、核心一级资本充足率数据以及相应附加要求测算,目前19家银行均满足附加资本要求。不过,各家银行的“安全垫”差距较大。

以核心一级资本充足率为例,按照《规定》,目前一至五组银行的核心一级资本充足率下限分别为7.75%、8%、8.25%、8.5%、9%。由此测算,包括平安银行、华夏银行、江苏银行、中信银行、民生银行、兴业银行的核心一级资本充足率距离下限较近,其中民生银行仅0.52个百分点。

再以资本充足率为例,按照《规定》,目前一至五组银行的核心一级资本充足率下限分别为10.75%、11%、11.25%、11.5%、12%。由此测算,仅北京银行资本充足率距离下限较近,且仅0.48个百分点。

按照《商业银行资本管理办法(试行)》规定,系统重要性银行附加资本要求为1%,与第四组附加要求一致,即四大行的附加资本要求不变,而第一组、第二组、第三组曾入选过系统重要性银行(按照此前规定)的银行附加资本要求实际还降低了。

“对我国系统重要性银行实施附加监管,对促进系统重要性银行稳健经营和健康发展有重要意义。系统重要性银行的附加资本要求监管力度符合市场预期。入选的系统重要性银行均满足附加资本要求,无需立即补充资本,不会影响信贷供给能力。”央行、银保监会有关部门负责人在答记者问时表示。

资本管理能力提出更高要求

尽管上述19家银行目前来看没有补充资本的压力,不过,央行、银保监会有关部门负责人表示,系统重要性银行要预先筹划重大风险情形下的应对预案,提高风险可处置性;从宏观审慎管理角度,强化事前风险预警,与微观审慎监管加强统筹、形成合力。

“同时,《规定》对系统重要性银行的资本管理能力提出了更高要求,要求建立资本内在约束机制,提高资本内生积累能力,切实发挥资本对业务发展的指导和约束作用。”央行、银保监会有关部门负责人表示。

一家国有大行相关人士此前对21世纪经济报道记者表示,该行已在资本规划与预算中考虑了系统重要性银行附加资本监管的要求,资本充足率管理要内外兼修,开源节流。开源方面,建立完善内外源并重、股债并行的资本补充渠道,内源方面主要通过积极优化资产负债结构、稳息差、提中收等措施,提升全行盈利能力,外源方面综合考虑业务发展需求、市场环境、融资效率、融资成本等因素,合理利用境内外资本市场,择时择机灵活运用适合的资本工具进行资本补充。节流方面,建立以RAROC为核心的资源配置机制,强化资本考核,提升资本的精准计量,加快推进高级资本计量方法的运用,多措并举,满足资本充足要求。

“将进一步加强资本管理,持续提高资本内生积累能力,坚持资本内生积累与外部补充并重,多渠道补充资本;坚持轻资本、轻资产运行,加大结构调整力度,提高资本使用效率。”一家股份行相关人士此前也对21世纪经济报道记者表示。

央行、银保监会有关部门负责人还表示,央行、银保监会将结合监测分析和压力测试情况,基于对系统性金融风险的判断,完善监管指标设计,对系统重要性银行提出差异化的要求,推动系统重要性银行保持充足的损失吸收能力。附加监管要求不影响现有宏观审慎评估(MPA)规定的实施。

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